Teoria matematica delle assicurazioni sulla vita

 17.00 IVA assolta

Autori: Dario SPELTA
2001, 204 pagine, formato 17x24
ISBN: 88-371-1257-2
COD: 1257
Argomento: Matematica finanziaria

Descrizione

Nell’Indice: Cap. 1: Introduzione alla Matematica Attuariale (La matematica attuariale, Le operazioni assicurative, Le assicurazioni sulla durata di vita, Il principio di equivalenza attuariale). Cap. 2: Modelli Biometrici (Durata aleatoria di vita, Tavole demografiche, Intensità di mortalità, Funzioni di sopravvivenza, Probabilità di morte per frazioni di anno, Funzioni di aggravamento, Gruppi di teste). Cap. 3: Assicurazioni in caso di vita (Valore attuale attuariale e montante demografico finanziario, Rendite vitalizie, Rendite discrete, Rendite periodiche, Rendite continue, Rendite periodiche frazionate). Cap. 4: Assicurazioni in caso di morte e miste. Cap. 5: Assicurazioni su gruppi di teste. Cap. 6: Premi puri e di tariffa (Premio puro, Premio di tariffa, Assicurazioni di tipo particolare, Controassicurazione). Cap. 7: Riserva matematica (Definizione, Riserva prospettiva, Riserva retrospettiva, Riserva ricorrente, Riserva in caso di antidurata non intera, Riserva in caso di premi frazionati, Riserva di assicurazioni particolari, Scomposizioni del premio puro, Riserva dell’assicurazione di annualità, Riserva completa, Riserva globale). Cap. 8: Assicurazioni adeguabili (Modelli di adeguamento, Indicizzazione e rivalutazione, Assicurazioni unit linked). Cap. 9: Argomenti vari (Trasformazioni e opzioni, Assicurazioni Universal Life, Contributo di una polizza all’utile di esercizio, Durata matematica di una polizza, Rischio matematico di una polizza).
D. Spelta: è Ricercatore Confermato presso il Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali dell’Università di Bologna.