Descrizione
In questo volume vengono presentate le linee essenziali della teoria dei derivati, con particolare attenzione agli strumenti matematici che sono alla base dei modelli di valutazione del prezzo delle opzioni.
Indice: Contratti finanziari e principio di arbitraggio; opzioni finanziarie; introduzione ai processi stocastici; calcolo stocastico; equazioni differenziali stocastiche; il modello di Black e Scholes di valutazione delle opzioni; le estensioni del modello di Black e Scholes; effetti sui mercati finanziari derivanti dall’introduzione di opzioni; appendice sul mercato italiano dei derivati; appendici: il Capital Asset Pricing Model, Moto Browniano, Convergenza di successioni di variabili casuali, distribuzioni di probabilità, la scomposizione di Dodo-Meyer, la formula di Tanaka.
E. Agliardi è Professore Ordinario e R. Agliardi è Professore Associato presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna.
