Descrizione
Vengono qui presentate le tecniche di analisi e predizione di serie temporali che si basano sulla teoria dei processi stocastici stazionari.
Più precisamente, viene fatto riferimento a quelle famiglia di processi stazionari denominata famiglia di processi ARMA. Tali processi vengono definiti a partire da un particolare processo stazionario denominato processo bianco (WN=White Noise).
Si richiamano poi brevemente la descrizione delle variabili casuali e dei processi stocastici stazionari, quindi il rumore bianco e poi i processi ARMA. Infine vengono presentate le tecniche di predizione per tali processi e le relative applicazioni a semplici serie temporali.
(Si veda anche il volume «Identificazione dei modelli e sistemi adattativi» dello stesso Autore).
